銀行壓力測試 金管會︰無關房貸

〔記者王孟倫、盧冠誠／台北報導〕國內金融機構即將啟動「壓力測試」，金管會昨天表示，這是依照「新巴塞爾協定」（BaselⅡ）規範的例行性測試，目的是要讓銀行自己了解體質健全與風險承受度，以及如何加以改善；金管會強調，台灣與歐洲進行「壓力測試」之目的不同，更非針對房貸市場進行「打房」。



金管會官員表示，這次的壓力測試，基本上屬於例行性測試，主要希望各金融機構能了解，各設定參數變化對銀行本身影響，例如：若利率調高或調降，對銀行放款影響，以及對資本適足率和風險性資產的影響，並希望銀行能夠擬定改進策略；這主要目的是為了提升銀行風險意識，與所謂擔憂房市反轉或打房皆無關。

行庫主管私下表示，目前是規劃在兩種情境下，要求銀行估算民眾繳不出房貸後所面臨的損失，並於九月底前將資料送回金管會。

至於要如何測試？據了解，是以當期貸放成數（current loan-to value，CLTV）及無擔保授信餘額占月收入比重（debt burden ratio，DBR）來判斷民眾產生房貸違約的機率。

ＣＬＴＶ共分為四個區間，分別為小於三十五％、三十五％至六十％、六十％至七十五％、大於七十五％；ＤＢＲ也分為四個區間，分別是○．二％以下、○．二％至二倍、二倍至八倍，以及八倍以上。

舉例來說，王先生目前月收入五萬元，有八萬元信用卡餘額未繳，目前房貸餘額是兩百萬元，擔保品價格為八百萬元，則他的ＤＢＲ為一．六倍，ＣＬＴＶ為二十五％，這時銀行就會將他的資料擺在ＣＬＴＶ為小於三十五％的區間，以及ＤＢＲ為○．二％至二倍這個區間中。

將ＣＬＴＶ及ＤＢＲ這兩個指標的各四個區間以矩陣表示，則可列出四乘四共十六格矩陣，每格再給予一個違約機率，當然，越往右上角，代表ＣＬＴＶ及ＤＢＲ越高，所以違約率也越高。

文章來源: 自由